Сравнение EJAP.DE с XDJE.DE
EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - EJAP.DE tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 9.75%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EJAP.DE и XDJE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EJAP.DE показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.
EJAP.DE
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.72%
XDJE.DE
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 29.05%
- 1 год
- 64.75%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EJAP.DE и XDJE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 15.22% | 11.71% | 14.53% | 16.90% | -12.15% | 10.08% | 5.26% | 22.36% | -6.90% |
XDJE.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 29.05% | 30.93% | 23.55% | 35.26% | -9.02% | 5.24% | 16.17% | 16.86% | -7.63% |
Correlation
The correlation between EJAP.DE and XDJE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between EJAP.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EJAP.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск
EJAP.DE
XDJE.DE
Сравнение EJAP.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EJAP.DE | XDJE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.05 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 15.20 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EJAP.DE и XDJE.DE
Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и XDJE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EJAP.DE | XDJE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -32.45% | -67.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.77% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -22.87% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -22.87% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.84% | -11.44% | -75.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.65% | -6.09% | -45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.25% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EJAP.DE и XDJE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 6.68%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EJAP.DE | XDJE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.85% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 21.43% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 26.88% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 21.20% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6,120.35% | 22.07% | +6,098.28% |
Сравнение комиссий EJAP.DE и XDJE.DE
EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EJAP.DE и XDJE.DE
EJAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJAP.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJE.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.85% | 1.11% | 1.21% | 1.32% | 2.27% | 1.08% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EJAP.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.
EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.19% for XDJE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и XDJE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор