PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EJAN с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с XTAP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. EJAN is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.88%/yr vs 10.84%/yr for XTAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.60%.

EJAN

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.66%
1 год
9.39%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.35%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
11.22%
С начала года
11.60%
1 год
18.00%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		4.66%14.78%2.69%5.37%-8.01%-2.38%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.60%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between EJAN and XTAP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between EJAN and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJAN и XTAP

Секторы
EJAN
XTAP

Технологии

42.0%
35.7%

Финансовые услуги

18.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.2%

Промышленность

6.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.3%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Здравоохранение

2.6%
8.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

EJAN
42.0%
XTAP
35.7%

Финансовые услуги

EJAN
18.1%
XTAP
11.6%

Потребительский циклический сектор

EJAN
8.9%
XTAP
10.2%

Промышленность

EJAN
6.9%
XTAP
8.3%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.3%
XTAP
11.3%

Сырьевые материалы

EJAN
6.0%
XTAP
1.8%

Энергетика

EJAN
3.6%
XTAP
3.5%

Потребительский защитный сектор

EJAN
2.7%
XTAP
4.9%

Здравоохранение

EJAN
2.6%
XTAP
8.5%

Коммунальные услуги

EJAN
1.9%
XTAP
2.4%

Недвижимость

EJAN
1.0%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с LGLVEJAN с KONG
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ

Доходность на риск

EJAN vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EJANXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.78

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
6.26

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.94

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

10.54

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

55.47

-49.13

EJAN vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EJAN и XTAP

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, примерно равная максимальной просадке XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-22.13%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-1.72%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-11.83%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-22.13%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.59%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-3.38%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.33%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и XTAP

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.52%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

3.85%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

4.79%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

14.54%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

14.27%

-1.62%

Сравнение комиссий EJAN и XTAP

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и XTAP

Ни EJAN, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EJAN and XTAP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.83%) compared to XTAP (1.52%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.84% vs 2.88% for EJAN. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.84% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

EJAN and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while XTAP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор