PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINFX с SSGJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINFX (Elfun Income Fund) and SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) are both mutual funds - EINFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street, while SSGJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, EINFX returned 1.34%/yr vs -12.89%/yr for SSGJX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EINFX charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for SSGJX.

Доходность

Сравнение доходности EINFX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции EINFX превзошли акции SSGJX по среднегодовой доходности: 1.34% против -12.89% соответственно.

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%

SSGJX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.64%
6 месяцев
16.80%
1 год
31.45%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.33%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINFX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		14.64%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%

Correlation

The correlation between EINFX and SSGJX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.06

Over the past year, EINFX and SSGJX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с SSEYX

Доходность на риск

EINFX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXSSGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.39

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.35

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.89

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

11.20

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SSGJX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXSSGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.39

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.40

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.39

+1.18

Просадки

Сравнение просадок EINFX и SSGJX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки SSGJX в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и SSGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINFXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-92.55%

+72.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-11.23%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-13.61%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-30.19%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-92.55%

+72.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-82.14%

+76.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-50.64%

+47.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.89%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и SSGJX

Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.46%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINFXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.56%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

11.39%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

13.54%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

14.74%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

32.56%

-27.33%

Сравнение комиссий EINFX и SSGJX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SSGJX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и SSGJX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SSGJX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.79%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

EINFX and SSGJX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGJX has higher volatility (4.56%) compared to EINFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, EINFX dropped -19.78% vs SSGJX's -92.55%.

SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINFX и SSGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор