PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с MRBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с MRBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и MRBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и MRBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MRBIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям MRBIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.02% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

MFS Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с EBABX
Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX

Сравнение комиссий EINFX и MRBIX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MRBIX в 0.45%.

MRBIX
MFS Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXMRBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.72

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

5.10

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. MRBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRBIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и MRBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXMRBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.97

-0.19

Корреляция

Корреляция между EINFX и MRBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и MRBIX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MRBIX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и MRBIX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, примерно равная максимальной просадке MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и MRBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXMRBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-19.25%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.77%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.25%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-19.25%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.05%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.48%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и MRBIX

Elfun Income Fund (EINFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что EINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXMRBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.46%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.24%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

5.70%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.90%

+0.32%