PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

EIMU.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и HMEF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		4.98%33.95%7.26%7.85%-19.63%-3.16%18.32%17.27%-19.24%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 4.98%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
3.92%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.98%
6 месяцев
8.81%
1 год
34.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с SWDA.LEIMU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий EIMU.L и HMEF.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

EIMU.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.64

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

9.93

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и HMEF.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и HMEF.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HMEF.L в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и HMEF.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-31.72%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.07%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-23.78%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.68%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-10.09%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и HMEF.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 8.50% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.18%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.89%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.90%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.16%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.14%

+0.52%