PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с E127.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).

EIMU.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и E127.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%41.59%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		4.95%35.30%8.29%8.93%-19.31%-2.18%37.86%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 5.00%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

E127.L

1 день
3.97%
1 месяц
-5.92%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.46%
1 год
35.84%
3 года*
17.63%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с CSP1.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с FLXE.L
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с FEMD.LE127.L с AEME.LE127.L с DEM.LE127.L с EMHD.LE127.L с HMEF.LE127.L с SEGM.L

Сравнение комиссий EIMU.L и E127.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EIMU.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LE127.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.78

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

10.47

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E127.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и E127.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и E127.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности E127.L в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и E127.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и E127.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-26.68%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.82%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-22.89%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.32%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-10.59%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.02%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и E127.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеют волатильность 8.50% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.16%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.75%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.76%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.19%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.41%

+1.25%