Сравнение EIMI.L с USD=X
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.60%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIMI.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.60%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам EIMI.L и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 22.83% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск
EIMI.L
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIMI.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и USD=X
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | 0.00% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | 0.00% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | 0.00% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | 0.00% | -35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | 0.00% | -38.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | 0.00% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и USD=X
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 0.00% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 0.00% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 0.00% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 0.00% | +18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 0.00% | +19.20% |
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор