PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с ISDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с ISDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.26%/yr vs 13.09%/yr for ISDE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и ISDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.11%. За последние 10 лет акции EIMI.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.09% соответственно.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
9.30%
С начала года
60.11%
6 месяцев
63.20%
1 год
103.69%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и ISDE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%19.39%-17.27%41.72%

Correlation

The correlation between EIMI.L and ISDE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between EIMI.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и ISDE.L

Секторы
EIMI.L
ISDE.L

Технологии

35.0%
48.0%

Финансовые услуги

18.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.3%

Промышленность

8.9%
8.6%

Сырьевые материалы

6.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.9%

Энергетика

3.9%
10.1%

Здравоохранение

3.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

EIMI.L
35.0%
ISDE.L
48.0%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
ISDE.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
ISDE.L
5.3%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
ISDE.L
8.6%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
ISDE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
ISDE.L
0.9%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
ISDE.L
10.1%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
ISDE.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
ISDE.L
3.3%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
ISDE.L
2.3%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
ISDE.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EMVL.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LISDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
4.28

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.93

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

7.48

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

28.54

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. ISDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа ISDE.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и ISDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LISDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

4.28

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и ISDE.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и ISDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LISDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-59.96%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.25%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-21.81%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-32.17%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-36.67%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.68%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-21.89%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.74%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и ISDE.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.18%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LISDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

12.14%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

22.26%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.94%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.26%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.87%

-0.72%

Сравнение комиссий EIMI.L и ISDE.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и ISDE.L

EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and ISDE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.85% for ISDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и ISDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор