PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMI.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции EIMI.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 19.92% соответственно.


EIMI.L

1 день
-2.10%
1 месяц
-9.18%
6 месяцев
9.56%
С начала года
14.85%
1 год
28.94%
3 года*
18.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.91%

IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и IDTW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
14.85%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%36.94%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
51.77%31.78%23.61%28.84%-29.55%28.51%34.35%34.44%-9.12%28.06%

Correlation

The correlation between EIMI.L and IDTW.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.80

The correlation between EIMI.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EIMI.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIMI.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.05

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

16.48

-9.40

EIMI.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и IDTW.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и IDTW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIMI.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-60.07%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.46%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-28.24%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-40.98%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-40.98%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-14.46%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-12.59%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.44%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и IDTW.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.54%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIMI.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

12.06%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

24.76%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

28.27%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

23.97%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.41%

-3.18%

Сравнение комиссий EIMI.L и IDTW.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и IDTW.L

EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%

Часто задаваемые вопросы


EIMI.L and IDTW.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор