PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с FEMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с FEMD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 7.44%/yr vs 8.23%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и FEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 32.05%.

EIMI.L

1 день
0.71%
1 месяц
-0.09%
С начала года
22.96%
6 месяцев
23.76%
1 год
42.00%
3 года*
22.60%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.77%

FEMD.L

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
32.05%
6 месяцев
32.16%
1 год
47.20%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и FEMD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		22.96%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%11.39%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		32.05%29.80%4.93%15.95%-24.67%6.05%13.20%9.72%

Correlation

The correlation between EIMI.L and FEMD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between EIMI.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и FEMD.L

Секторы
EIMI.L
FEMD.L

Технологии

42.1%
48.7%

Финансовые услуги

16.7%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Промышленность

8.0%
7.4%

Сырьевые материалы

6.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.4%

Энергетика

3.3%
3.0%

Здравоохранение

3.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.0%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Технологии

EIMI.L
42.1%
FEMD.L
48.7%

Финансовые услуги

EIMI.L
16.7%
FEMD.L
17.6%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
8.6%
FEMD.L
9.5%

Промышленность

EIMI.L
8.0%
FEMD.L
7.4%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.2%
FEMD.L
4.8%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
5.6%
FEMD.L
2.4%

Энергетика

EIMI.L
3.3%
FEMD.L
3.0%

Здравоохранение

EIMI.L
3.3%
FEMD.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
2.8%
FEMD.L
2.0%

Коммунальные услуги

EIMI.L
1.9%
FEMD.L
1.8%

Недвижимость

EIMI.L
1.5%
FEMD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FEM.LFEMD.L с FSMP.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIMI.LFEMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.30

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.23

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

14.43

-3.08

EIMI.L vs. FEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMD.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и FEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и FEMD.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, примерно равная максимальной просадке FEMD.L в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и FEMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LFEMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-38.30%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.11%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-15.96%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-38.30%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.13%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-12.68%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.26%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и FEMD.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеют волатильность 9.08% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LFEMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.72%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

17.24%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

19.20%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.72%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.89%

-0.68%

Сравнение комиссий EIMI.L и FEMD.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и FEMD.L

EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.75%3.69%4.00%3.26%2.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and FEMD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.50% for FEMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и FEMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор