Сравнение EIMAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.44% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.49% против 3.34% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.49%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMAX и NQP
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
EIMAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
EIMAX
NQP
Сравнение EIMAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.50 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.27 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.27 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 8.94 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.50 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIMAX и NQP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и NQP
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.65% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и NQP
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -41.87% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -4.63% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -32.41% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -32.41% | +17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.68% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.93% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.69% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и NQP
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.13% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 5.32% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 9.22% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 9.80% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 10.85% | -6.66% |