PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIM с NRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIM с NRK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EIM returned 1.47%/yr vs 2.33%/yr for NRK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EIM charges 0.01%/yr vs 2.16%/yr for NRK.

Доходность

Сравнение доходности EIM и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIM показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции EIM уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.33% соответственно.

EIM

1 день
0.31%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.08%
6 месяцев
4.62%
1 год
9.28%
3 года*
5.37%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
1.47%

NRK

1 день
-0.38%
1 месяц
3.55%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.27%
1 год
17.91%
3 года*
7.88%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIM и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		4.08%-0.08%8.21%1.66%-19.82%4.35%10.53%18.91%-5.30%6.44%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		9.28%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Correlation

The correlation between EIM and NRK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2003 г.

0.36

The correlation between EIM and NRK shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Bond Fund

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с EIM:
EIM с BSNIXEIM с MMDEIM с NACEIM с MHFEIM с NIMEIM с MMUEIM с NMS
Часто сравнивают с NRK:
NRK с MYINRK с ATOIXNRK с DMREXNRK с BMNNRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFX

Доходность на риск

EIM vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIM
Ранг доходности на риск EIM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIM c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIMNRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.46

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.38

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

9.02

-5.40

EIM vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NRK равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIM и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIM и NRK

Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и NRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-40.18%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-5.32%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.67%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-31.06%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-31.06%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-1.38%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.17%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.99%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EIM и NRK

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) составляет 2.38%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.36%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

6.67%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

8.51%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

9.95%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

10.35%

+1.21%

Сравнение комиссий EIM и NRK

EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIM и NRK

Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности NRK в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		6.21%6.27%5.65%4.07%4.87%4.38%4.29%4.00%4.98%5.48%5.64%5.90%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.78%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Часто задаваемые вопросы

EIM and NRK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRK has higher volatility (3.36%) compared to EIM (2.38%). In terms of maximum drawdown, EIM dropped -52.50% vs NRK's -40.18%.

NRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIM и NRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор