PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIM с NMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIM с NMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) and NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, EIM returned 1.51%/yr vs 3.00%/yr for NMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EIM charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for NMT.

Доходность

Сравнение доходности EIM и NMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIM показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у NMT с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции EIM уступали акциям NMT по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.00% соответственно.

EIM

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.91%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.06%
3 года*
5.31%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
1.51%

NMT

1 день
1.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
16.03%
1 год
16.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIM и NMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		2.91%-0.08%8.21%1.66%-19.82%4.35%10.53%18.91%-5.30%6.44%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		17.73%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%

Correlation

The correlation between EIM and NMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2002 г.

0.25

The correlation between EIM and NMT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Bond Fund

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EIM:
EIM с BSNIXEIM с MMDEIM с NACEIM с MHFEIM с NIMEIM с MMUEIM с NMS
Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с NIMNMT с RFMZNMT с NAZNMT с MMDNMT с MMUNMT с NAC

Доходность на риск

EIM vs. NMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIM
Ранг доходности на риск EIM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIM c NMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMNMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.56

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.18

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.49

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

6.07

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIM vs. NMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIM на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NMT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIM и NMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMNMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EIM и NMT

Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки NMT в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и NMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMNMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-40.12%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.47%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.28%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-38.88%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-38.88%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-2.19%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.45%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIM и NMT

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) составляет 2.55%, в то время как у Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что EIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMNMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.11%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

8.21%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

10.36%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

12.37%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.07%

-2.52%

Сравнение комиссий EIM и NMT

EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NMT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIM и NMT

Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности NMT в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIM
Eaton Vance Municipal Bond Fund		6.25%6.27%5.65%4.07%4.87%4.38%4.29%4.00%4.98%5.48%5.64%5.90%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.07%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

EIM and NMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (5.11%) compared to EIM (2.55%). In terms of maximum drawdown, EIM dropped -52.50% vs NMT's -40.12%.

NMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIM и NMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор