Сравнение EIM с NAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ).
EIM управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. NAZ управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности EIM и NAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIM и NAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 1.02% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 2.45% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EIM показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у NAZ с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIM имеют среднегодовую доходность 1.77%, а акции NAZ немного впереди с 1.82%.
EIM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.77%
NAZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIM и NAZ
EIM берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NAZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIM vs. NAZ — Ранг доходности на риск
EIM
NAZ
Сравнение EIM c NAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIM | NAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.96 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.66 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIM | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIM и NAZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIM и NAZ
Дивидендная доходность EIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности NAZ в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.30% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.86% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок EIM и NAZ
Максимальная просадка EIM за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки NAZ в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIM и NAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIM | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -38.28% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -6.66% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -38.28% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -38.28% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -6.79% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -9.39% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.40% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIM и NAZ
Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) составляет 3.69%, в то время как у Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIM | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.46% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | 7.65% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 11.08% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 13.44% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 14.82% | -3.30% |