Сравнение EILTX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
EILTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EILTX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EILTX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILTX Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund | -0.93% | 6.86% | 1.65% | 6.40% | -7.31% | 1.05% | 5.63% | 7.35% | 0.37% | 6.12% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EILTX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EILTX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции NPV немного впереди с 2.48%.
EILTX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.40%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILTX и NPV
EILTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
EILTX vs. NPV — Ранг доходности на риск
EILTX
NPV
Сравнение EILTX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILTX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.29 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.44 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.31 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 0.75 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.29 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EILTX и NPV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILTX и NPV
Дивидендная доходность EILTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILTX Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund | 3.22% | 3.92% | 3.70% | 2.17% | 2.20% | 1.65% | 1.80% | 2.46% | 2.08% | 1.94% | 1.61% | 2.30% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок EILTX и NPV
Максимальная просадка EILTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILTX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EILTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -44.25% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.95% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -44.25% | +30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -44.25% | +30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -17.24% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.15% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.77% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILTX и NPV
Текущая волатильность для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) составляет 1.23%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что EILTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EILTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.60% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 5.25% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 9.06% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 13.51% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 13.19% | -9.10% |