Сравнение EILIX с VFSNX
EILIX (Eaton Vance International Small-Cap Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EILIX charges 1.11%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.
Доходность
Сравнение доходности EILIX и VFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EILIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFSNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам EILIX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILIX Eaton Vance International Small-Cap Fund | 4.60% | 16.07% | -1.94% | 11.91% | -25.03% | 14.05% | 13.31% | 24.53% | -15.17% | 37.21% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 7.77% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Correlation
The correlation between EILIX and VFSNX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between EILIX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
EILIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFSNX
Сравнение EILIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance International Small-Cap Fund (EILIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILIX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILIX и VFSNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILIX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EILIX и VFSNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILIX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.62% | — |
Сравнение комиссий EILIX и VFSNX
EILIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILIX и VFSNX
Дивидендная доходность EILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VFSNX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILIX Eaton Vance International Small-Cap Fund | 8.10% | 8.47% | 3.60% | 1.73% | 1.12% | 6.11% | 1.03% | 1.78% | 4.89% | 3.49% | 2.49% | 0.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.22% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
EILIX and VFSNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EILIX и VFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор