PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIHMX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIHMX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIHMX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIHMX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		-0.23%3.93%2.56%7.23%-9.70%1.73%6.06%8.74%2.04%4.95%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIHMX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIHMX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.93% соответственно.

EIHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.55%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.65%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIHMX:
EIHMX с TIMUXEIHMX с EIMAXEIHMX с USMTXEIHMX с ETYEIHMX с FXIEXEIHMX с LSMSXEIHMX с DFSMX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIHMX и EXG

EIHMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I

Доходность на риск

EIHMX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIHMX
Ранг доходности на риск EIHMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIHMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIHMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIHMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIHMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIHMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIHMX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIHMXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.55

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

5.81

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIHMX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIHMX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIHMX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIHMXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между EIHMX и EXG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIHMX и EXG

Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I		4.02%4.99%4.38%3.21%3.30%2.40%2.90%3.88%3.87%3.90%4.10%4.12%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIHMX и EXG

Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIHMXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-58.45%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-14.28%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-27.82%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.32%

-45.36%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-8.37%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-9.68%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.23%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EIHMX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) составляет 1.28%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIHMXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.47%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

10.65%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

18.36%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.38%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

19.94%

-15.54%