PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGIX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGIX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

EIGIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 21 мар. 2007 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGIX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGIX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund		-0.58%7.76%2.90%5.03%-13.13%0.72%8.18%9.84%-0.50%4.23%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, EIGIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

EIGIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.77%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.25%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Core Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с EIGIX:
EIGIX с FTHRXEIGIX с NOIEXEIGIX с TGLMXEIGIX с BCPIXEIGIX с ARINXEIGIX с EIAMXEIGIX с EIMAX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISX

Сравнение комиссий EIGIX и LMSMX

EIGIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

EIGIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGIX
Ранг доходности на риск EIGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGIXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.40

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGIX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGIXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.36

Корреляция

Корреляция между EIGIX и LMSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGIX и LMSMX

Дивидендная доходность EIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGIX
Eaton Vance Core Bond Fund		3.84%4.16%4.29%2.85%3.10%3.53%5.38%4.00%3.25%2.83%2.76%2.96%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIGIX и LMSMX

Максимальная просадка EIGIX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGIX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGIXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-30.76%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.83%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-30.18%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-13.02%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.07%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGIX и LMSMX

Eaton Vance Core Bond Fund (EIGIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGIXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.47%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

6.95%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

10.39%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

8.22%

-3.52%