PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIBX.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBX.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EIBX.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 7-10, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs 19.56%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBX.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.

EIBX.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-0.47%
1 год
0.37%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBX.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.47%1.88%0.91%8.83%-19.82%-2.95%4.27%-3.35%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%-2.51%

Correlation

The correlation between EIBX.DE and SMLD.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

-0.12

The correlation between EIBX.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EIBX.DE:
EIBX.DE с SECD.DEEIBX.DE с PRAR.DEEIBX.DE с FWIA.DEEIBX.DE с IBCM.DEEIBX.DE с SYBB.DEEIBX.DE с VGEB.DEEIBX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

EIBX.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBX.DE
Ранг доходности на риск EIBX.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBX.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBX.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIBX.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.25

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.74

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.15

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

4.71

-4.48

EIBX.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBX.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBX.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIBX.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBX.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-83.65%

+60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-9.68%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-22.99%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-22.99%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-0.07%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-33.91%

+22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.42%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBX.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) составляет 1.55%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBX.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.70%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

12.95%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

16.61%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

20.27%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

29.07%

-22.51%

Сравнение комиссий EIBX.DE и SMLD.DE

EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBX.DE и SMLD.DE

Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		3.00%2.89%2.87%2.43%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

EIBX.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIBX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIBX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

EIBX.DE is categorized as European Government Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор