PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIBX.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBX.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIBX.DE (Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EIBX.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 7-10 while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBX.DE returned -2.60%/yr vs -2.59%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EIBX.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBX.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBX.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью -0.28%.

EIBX.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-0.47%
1 год
0.37%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—

PRAR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-0.77%
С начала года
-0.28%
1 год
0.17%
3 года*
2.01%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBX.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.47%1.88%0.91%8.83%-19.82%-2.95%3.76%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		-0.28%0.61%1.42%6.90%-18.22%-3.07%4.10%

Correlation

The correlation between EIBX.DE and PRAR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between EIBX.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с EIBX.DE:
EIBX.DE с SECD.DEEIBX.DE с FWIA.DEEIBX.DE с IBCM.DEEIBX.DE с SYBB.DEEIBX.DE с VGEB.DEEIBX.DE с EQQB.DEEIBX.DE с PRAB.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

EIBX.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBX.DE
Ранг доходности на риск EIBX.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBX.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBX.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBX.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBX.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIBX.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.08

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.05

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.11

+0.11

EIBX.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBX.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBX.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIBX.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка EIBX.DE за все время составила -23.08%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBX.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBX.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-22.33%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-3.53%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-4.00%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-21.47%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-14.27%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-11.61%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.47%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBX.DE и PRAR.DE

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (EIBX.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EIBX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBX.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.22%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.76%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.45%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

6.24%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.90%

+0.66%

Сравнение комиссий EIBX.DE и PRAR.DE

EIBX.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBX.DE и PRAR.DE

Дивидендная доходность EIBX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EIBX.DE
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		3.00%2.89%2.87%2.43%0.12%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIBX.DE and PRAR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EIBX.DE.

EIBX.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 7-10, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBX.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBX.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор