PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBB.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBB.DE с XZEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIBB.DE returned 2.34%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XZEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBB.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.

EIBB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.38%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBB.DE и XZEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.32%1.15%1.43%6.77%-7.08%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between EIBB.DE and XZEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.98

The correlation between EIBB.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с VGEB.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с EL4S.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DE
Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

EIBB.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBB.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBB.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.21

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.24

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.53

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBB.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBB.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBB.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.11

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EIBB.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и XZEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBB.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-13.98%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.97%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.45%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-7.28%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-8.40%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBB.DE и XZEB.DE

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) имеют волатильность 1.64% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBB.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.57%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.45%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.14%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.32%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

6.32%

-0.30%

Сравнение комиссий EIBB.DE и XZEB.DE

EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBB.DE и XZEB.DE

Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.00%2.95%2.88%1.56%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIBB.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EIBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XZEB.DE.

EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.15% for XZEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор