PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBB.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBB.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBB.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.

EIBB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.38%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

VGEB.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.31%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBB.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.32%1.15%1.43%6.77%-18.35%-3.27%4.71%-3.16%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.13%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%-3.09%

Correlation

The correlation between EIBB.DE and VGEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.98

The correlation between EIBB.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с EL4S.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DEEIBB.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE

Доходность на риск

EIBB.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBB.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBB.DEVGEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.03

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.06

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBB.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VGEB.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBB.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBB.DEVGEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.03

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EIBB.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и VGEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBB.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-22.15%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.43%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.25%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-13.65%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-8.83%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.35%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBB.DE и VGEB.DE

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.64% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBB.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.47%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.16%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.32%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.52%

+0.50%

Сравнение комиссий EIBB.DE и VGEB.DE

EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBB.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VGEB.DE в 2.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.00%2.95%2.88%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIBB.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EIBB.DE.

EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.07% for VGEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и VGEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор