PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBB.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBB.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBB.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

EIBB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.38%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBB.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.32%1.15%1.43%6.77%-18.35%-3.27%4.71%-3.16%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%-3.20%

Correlation

The correlation between EIBB.DE and VGEA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between EIBB.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с VGEB.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с EL4S.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

EIBB.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBB.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBB.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.04

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBB.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBB.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBB.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.10

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EIBB.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBB.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-22.34%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.44%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.00%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.47%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-13.91%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-10.30%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBB.DE и VGEA.DE

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеют волатильность 1.64% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBB.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.62%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.33%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.39%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.86%

+0.16%

Сравнение комиссий EIBB.DE и VGEA.DE

EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBB.DE и VGEA.DE

Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.00%2.95%2.88%1.56%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EIBB.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EIBB.DE.

EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор