PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBB.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBB.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIBB.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

EIBB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.02%
1 год
0.38%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBB.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.32%1.15%1.43%6.77%-18.35%-3.27%4.13%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between EIBB.DE and PRAR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between EIBB.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с EIBB.DE:
EIBB.DE с SECD.DEEIBB.DE с VGEB.DEEIBB.DE с EQQX.DEEIBB.DE с DBXP.DEEIBB.DE с EL4S.DEEIBB.DE с IBCA.DEEIBB.DE с D500.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

EIBB.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBB.DE
Ранг доходности на риск EIBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBB.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBB.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.05

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBB.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBB.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBB.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EIBB.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBB.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.55%

-22.34%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.48%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-4.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.49%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-13.95%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-11.58%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBB.DE и PRAR.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) составляет 1.64%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EIBB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBB.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.67%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.40%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.22%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

5.80%

+0.22%

Сравнение комиссий EIBB.DE и PRAR.DE

EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBB.DE и PRAR.DE

Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EIBB.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist		3.00%2.95%2.88%1.56%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIBB.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EIBB.DE.

EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор