Сравнение EIBB.DE с LYQ2.DE
EIBB.DE (Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EIBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Majors Bond while LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIBB.DE returned -2.28%/yr vs 0.55%/yr for LYQ2.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EIBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIBB.DE и LYQ2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBB.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у LYQ2.DE с доходностью 0.02%.
EIBB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
Сравнение доходности по годам EIBB.DE и LYQ2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBB.DE Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist | -0.32% | 1.15% | 1.43% | 6.77% | -18.35% | -3.27% | 4.71% | -3.16% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.62% |
Correlation
The correlation between EIBB.DE and LYQ2.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between EIBB.DE and LYQ2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBB.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск
EIBB.DE
LYQ2.DE
Сравнение EIBB.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBB.DE | LYQ2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.82 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBB.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.33 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.88 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок EIBB.DE и LYQ2.DE
Максимальная просадка EIBB.DE за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBB.DE и LYQ2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBB.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.55% | -7.75% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.22% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -1.22% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -6.02% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.55% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -1.30% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.39% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBB.DE и LYQ2.DE
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist (EIBB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EIBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBB.DE | LYQ2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.55% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 1.14% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 1.26% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.65% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.31% | +4.71% |
Сравнение комиссий EIBB.DE и LYQ2.DE
EIBB.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBB.DE и LYQ2.DE
Дивидендная доходность EIBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EIBB.DE Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 3.00% | 2.95% | 2.88% | 1.56% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIBB.DE and LYQ2.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.
EIBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Majors Bond, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIBB.DE and 0.17% for LYQ2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIBB.DE и LYQ2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор