PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIB5.DE с EIB3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIB5.DE с EIB3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIB5.DE (Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds from Invesco - EIB5.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 3-5 while EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB5.DE returned -0.40%/yr vs 0.66%/yr for EIB3.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIB5.DE и EIB3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIB5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью 0.14%.

EIB5.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.71%
1 год
0.23%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

EIB3.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
0.14%
1 год
0.76%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIB5.DE и EIB3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIB5.DE
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist		-0.71%2.92%2.22%5.31%-10.04%-1.25%1.21%-1.13%
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		0.14%2.28%3.03%3.41%-4.93%-0.78%-0.13%-0.45%

Correlation

The correlation between EIB5.DE and EIB3.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between EIB5.DE and EIB3.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EIB5.DE:
EIB5.DE с DBXP.DEEIB5.DE с XZEB.DEEIB5.DE с EQQB.DEEIB5.DE с EUNH.DEEIB5.DE с SYBV.DEEIB5.DE с FWIA.DEEIB5.DE с SYBB.DE
Часто сравнивают с EIB3.DE:
EIB3.DE с XEON.DEEIB3.DE с IBCA.DEEIB3.DE с VGOV.DEEIB3.DE с XZEB.DEEIB3.DE с SYBB.DEEIB3.DE с LYXA.DEEIB3.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EIB5.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIB5.DE
Ранг доходности на риск EIB5.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB5.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB5.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB5.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB5.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB5.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EIB3.DE
Ранг доходности на риск EIB3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB3.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB3.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB3.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB3.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB3.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIB5.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIB5.DEEIB3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.45

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.53

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

1.83

-1.63

EIB5.DE vs. EIB3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIB5.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа EIB3.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIB5.DE и EIB3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIB5.DE и EIB3.DE

Максимальная просадка EIB5.DE за все время составила -12.19%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB5.DE и EIB3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIB5.DEEIB3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.19%

-6.78%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.43%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.54%

-1.43%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-5.91%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.39%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.00%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.42%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EIB5.DE и EIB3.DE

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EIB5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIB5.DEEIB3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.71%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.06%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

2.39%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

1.93%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

1.73%

+1.71%

Сравнение комиссий EIB5.DE и EIB3.DE

И EIB5.DE, и EIB3.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIB5.DE и EIB3.DE

Дивидендная доходность EIB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EIB3.DE в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		2.34%2.51%2.80%2.24%0.23%
EIB5.DE
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist		2.49%2.50%2.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIB5.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIB5.DE and EIB3.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

EIB5.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 3-5, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIB5.DE и EIB3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор