Сравнение EIB3.DE с XSVT.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - EIB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 1-3, while XSVT.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIB3.DE returned 2.63%/yr vs 16.36%/yr for XSVT.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for XSVT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и XSVT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XSVT.DE с доходностью 21.63%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
XSVT.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и XSVT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.27% |
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 21.63% | 14.36% | 15.10% | -12.67% | 14.63% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and XSVT.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | -0.09 |
The correlation between EIB3.DE and XSVT.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
XSVT.DE
Сравнение EIB3.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | XSVT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.58 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.89 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | XSVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.31 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и XSVT.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и XSVT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | XSVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -27.57% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.35% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -15.97% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.81% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -14.41% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.95% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и XSVT.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 1.50%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | XSVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.33% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 15.57% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 18.53% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 18.83% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 18.83% | -16.94% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и XSVT.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSVT.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и XSVT.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как XSVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and XSVT.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for XSVT.DE.
EIB3.DE is categorized as European Government Bonds, while XSVT.DE is Commodities. EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.29% for XSVT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и XSVT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор