Сравнение EIB3.DE с PR1R.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3 while PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs -2.24%/yr for PR1R.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1R.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и PR1R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PR1R.DE с доходностью 0.09%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
PR1R.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и PR1R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 0.09% | 0.65% | 1.46% | 6.92% | -18.25% | -3.24% | 4.70% | -3.20% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and PR1R.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between EIB3.DE and PR1R.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
PR1R.DE
Сравнение EIB3.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | PR1R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.03 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.08 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.35 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и PR1R.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и PR1R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -22.33% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.38% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -4.09% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -21.46% | +15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -13.94% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.28% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.35% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и PR1R.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 1.50%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | PR1R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.78% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.64% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.38% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 6.34% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 5.92% | -4.03% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и PR1R.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и PR1R.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1R.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.72% | 2.72% | 2.08% | 1.90% | 1.87% | 1.55% | 1.66% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and PR1R.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EIB3.DE.
EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.05% for PR1R.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и PR1R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор