PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EHYG.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.83%7.84%7.83%9.46%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.13%53.66%28.20%2.37%
Разные валюты инструментов

EHYG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.13%.


EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLN.L

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.27%
С начала года
10.13%
6 месяцев
23.48%
1 год
46.08%
3 года*
29.85%
5 лет*
23.05%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий EHYG.L и SGLN.L


Доходность на риск

EHYG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EHYG.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.87

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.77

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

11.27

-1.54

EHYG.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EHYG.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.58

+1.79

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и SGLN.L составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и SGLN.L

Ни EHYG.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и SGLN.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EHYG.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-41.71%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-17.57%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-10.96%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-14.78%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.32%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EHYG.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

11.73%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

21.29%

-18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

24.55%

-20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

16.16%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

15.76%

-12.28%