Сравнение EHYB.L с IE15.L
EHYB.L (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - EHYB.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (EUR), while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, EHYB.L returned 1.48%/yr vs 0.52%/yr for IE15.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHYB.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности EHYB.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EHYB.L торгуется в GBp, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHYB.L показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.61%.
EHYB.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.66%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам EHYB.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHYB.L Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -2.20% | 10.94% | 5.36% | 7.67% | -10.29% | -5.42% | -6.81% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | -0.85% |
Correlation
The correlation between EHYB.L and IE15.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between EHYB.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHYB.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
EHYB.L
IE15.L
Сравнение EHYB.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EHYB.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHYB.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.39 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.82 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHYB.L и IE15.L
Максимальная просадка EHYB.L за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYB.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHYB.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -16.54% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -4.93% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -4.93% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | -9.97% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.74% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -6.69% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.36% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHYB.L и IE15.L
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EHYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EHYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHYB.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.19% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.19% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.47% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.52% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 6.85% | +0.81% |
Сравнение комиссий EHYB.L и IE15.L
EHYB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IE15.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHYB.L и IE15.L
Дивидендная доходность EHYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHYB.L Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.55% | 3.24% | 3.12% | 2.80% | 2.27% | 1.66% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EHYB.L and IE15.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EHYB.L.
EHYB.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. EHYB.L tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (EUR), while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EHYB.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для EHYB.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор