PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLT.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLT.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) and DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - EHLT.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHLT.DE returned 5.72%/yr vs 6.10%/yr for DXSE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EHLT.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for DXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EHLT.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLT.DE показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у DXSE.DE с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EHLT.DE уступали акциям DXSE.DE по среднегодовой доходности: 5.72% против 6.10% соответственно.

EHLT.DE

1 день
3.08%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.99%
1 год
4.67%
3 года*
1.80%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.72%

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLT.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHLT.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist		-2.49%7.09%4.20%4.76%-4.33%24.01%-2.02%32.89%-1.18%4.24%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%

Correlation

The correlation between EHLT.DE and DXSE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.88

The correlation between EHLT.DE and DXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EHLT.DE:
EHLT.DE с XDG3.DEEHLT.DE с DDOC.DEEHLT.DE с W311.DEEHLT.DE с CBUF.DEEHLT.DE с WH2E.DEEHLT.DE с ESIH.DEEHLT.DE с ETLI.DE
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE

Доходность на риск

EHLT.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLT.DE
Ранг доходности на риск EHLT.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLT.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLT.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLT.DEDXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.27

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.53

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.38

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

0.82

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLT.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLT.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSE.DE равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLT.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLT.DEDXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EHLT.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка EHLT.DE за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки DXSE.DE в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLT.DE и DXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLT.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-34.30%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.67%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-28.10%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.10%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-28.10%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-13.88%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.34%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

5.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLT.DE и DXSE.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеют волатильность 5.56% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLT.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.82%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.95%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.63%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.48%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.04%

+0.15%

Сравнение комиссий EHLT.DE и DXSE.DE

EHLT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLT.DE и DXSE.DE

Дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EHLT.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist		1.33%1.30%1.78%0.00%2.28%1.89%2.32%1.88%2.32%0.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EHLT.DE and DXSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for EHLT.DE.

EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EHLT.DE and 0.17% for DXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLT.DE и DXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор