Сравнение EHF1.DE с C030.DE
EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) and C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield while C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHF1.DE returned 11.31%/yr vs 9.29%/yr for C030.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHF1.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for C030.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHF1.DE и C030.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHF1.DE показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у C030.DE с доходностью 4.27%.
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам EHF1.DE и C030.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -2.98% |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.83% |
Correlation
The correlation between EHF1.DE and C030.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between EHF1.DE and C030.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHF1.DE vs. C030.DE — Ранг доходности на риск
EHF1.DE
C030.DE
Сравнение EHF1.DE c C030.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHF1.DE | C030.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.20 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 4.12 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHF1.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EHF1.DE и C030.DE
Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки C030.DE в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и C030.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHF1.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -29.54% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -11.32% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -16.50% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -19.19% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.40% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -5.24% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.30% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHF1.DE и C030.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) составляет 3.69%, в то время как у Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что EHF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C030.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHF1.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.16% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 10.20% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 13.16% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 14.45% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.99% | -0.60% |
Сравнение комиссий EHF1.DE и C030.DE
EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии C030.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHF1.DE и C030.DE
EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHF1.DE and C030.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for C030.DE.
EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield, while C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30. Their fees differ too: 0.23% for EHF1.DE and 0.25% for C030.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHF1.DE и C030.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор