PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHE.TO с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHE.TO с XEU.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) and XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) are both Europe Equities funds - EHE.TO tracks the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index while XEU.TO tracks the Morningstar Eur GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHE.TO returned 9.97%/yr vs 10.75%/yr for XEU.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EHE.TO и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHE.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у XEU.TO с доходностью 6.39%.

EHE.TO

1 день
1.09%
1 месяц
3.27%
С начала года
5.98%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

XEU.TO

1 день
-1.62%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.82%
1 год
17.14%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHE.TO и XEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		5.98%22.91%4.20%22.26%-10.45%23.79%-5.96%24.49%-10.68%15.40%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		6.39%29.40%9.34%17.38%-10.49%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.47%

Correlation

The correlation between EHE.TO and XEU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2016 г.

0.31

The correlation between EHE.TO and XEU.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Europe Hedged Equity Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGXF.TOEHE.TO с CEQT.TOEHE.TO с CIC.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с HXX.TOEHE.TO с VE.TOEHE.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

EHE.TO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHE.TO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHE.TOXEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.23

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.79

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

5.71

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHE.TO vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHE.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEU.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHE.TO и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHE.TOXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EHE.TO и XEU.TO

Максимальная просадка EHE.TO за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки XEU.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHE.TO и XEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHE.TOXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-32.02%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.94%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-14.62%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-26.96%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.13%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.46%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.10%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EHE.TO и XEU.TO

CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHE.TOXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.78%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.03%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.35%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.73%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.10%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHE.TO и XEU.TO

Дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности XEU.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.02%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%0.00%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.32%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

EHE.TO and XEU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHE.TO tracks WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, while XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD. They also come from different issuers: CI and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHE.TO и XEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор