Сравнение EHDV.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

EHDV.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и P500.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	7.70%	36.57%	9.85%	13.76%	-9.06%	21.20%	-19.46%	13.72%	-12.46%	6.15%
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF	-2.76%	4.88%	32.56%	22.69%	-14.05%	41.05%	7.04%	34.88%	-0.84%	6.71%

Доходность по периодам

С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 6.41% против 13.87% соответственно.

EHDV.DE

1 день: 0.57%

1 месяц: 2.99%

С начала года: 7.70%

6 месяцев: 13.28%

1 год: 26.93%

3 года*: 20.17%

5 лет*: 12.96%

10 лет*: 6.41%

P500.DE

1 день: 0.25%

1 месяц: -2.57%

С начала года: -2.76%

6 месяцев: -0.03%

1 год: 10.60%

3 года*: 16.22%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: 13.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EHDV.DE:

EHDV.DE с UIME.DE EHDV.DE с SLVO EHDV.DE с FLXD.DE EHDV.DE с IGF EHDV.DE с VDIV.DE EHDV.DE с FUSA.DE EHDV.DE с EXSH.DE

Часто сравнивают с P500.DE:

P500.DE с SPY P500.DE с D500.DE P500.DE с CSPX.AS P500.DE с GSPX.L P500.DE с SPY5.DE P500.DE с VOO P500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий EHDV.DE и P500.DE

EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%.

EHDV.DE

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

P500.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

EHDV.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHDV.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

P500.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDV.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EHDV.DE	P500.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.04	0.62	+1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	0.93	+1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.14	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.70	2.40	+2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.17	8.15	+7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHDV.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDV.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDV.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EHDV.DE	P500.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.04	0.62	+1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.80	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.85	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.95	-0.52

Корреляция

Корреляция между EHDV.DE и P500.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и P500.DE

Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	4.08%	4.70%	5.79%	5.57%	5.62%	4.18%	1.36%
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и P500.DE

Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EHDV.DE	P500.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.47%	-33.78%	-7.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.71%	-8.39%	-1.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.55%	-23.34%	+0.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.47%	-33.78%	-7.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.70%	-4.97%	+4.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-3.89%	-4.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.89%	2.09%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и P500.DE

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EHDV.DE	P500.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	3.64%	+1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.60%	8.60%	-1.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.13%	17.10%	-3.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.47%	15.20%	-1.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.00%	16.12%	-0.12%

Сравнение EHDV.DE с P500.DE

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и P500.DE

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и P500.DE

Доходность по периодам

EHDV.DE

P500.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EHDV.DE и P500.DE

Доходность на риск

EHDV.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

EHDV.DE

P500.DE

Сравнение EHDV.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EHDV.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и P500.DE

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и P500.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и P500.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)