PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGV3.DE с JE13.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGV3.DE с JE13.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV3.DE returned 0.55%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EGV3.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.

Доходность

Сравнение доходности EGV3.DE и JE13.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGV3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.81%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.19%

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGV3.DE и JE13.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.00%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.21%0.20%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%0.23%-0.07%

Correlation

The correlation between EGV3.DE and JE13.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between EGV3.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с XZEB.DEEGV3.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

EGV3.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGV3.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGV3.DEJE13.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.61

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.89

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.62

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

2.01

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGV3.DE vs. JE13.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGV3.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JE13.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGV3.DE и JE13.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGV3.DEJE13.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EGV3.DE и JE13.DE

Максимальная просадка EGV3.DE за все время составила -8.42%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV3.DE и JE13.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGV3.DEJE13.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.42%

-6.90%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-1.28%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-1.28%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.05%

-6.01%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.54%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.76%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.40%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EGV3.DE и JE13.DE

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EGV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGV3.DEJE13.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.46%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.21%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

1.32%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

1.52%

+0.61%

Сравнение комиссий EGV3.DE и JE13.DE

EGV3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGV3.DE и JE13.DE

Дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.57%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGV3.DE and JE13.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.

EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for EGV3.DE and 0.10% for JE13.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGV3.DE и JE13.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор