PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRW.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRW.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRW.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - EGRW.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRW.L returned 4.03%/yr vs 9.33%/yr for CEUR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EGRW.L charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 7.61%.

EGRW.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
9.78%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.36%
1 месяц
3.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
10.08%
1 год
16.14%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRW.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		6.24%13.09%-2.45%20.16%-19.52%24.63%6.48%32.60%-14.26%2.49%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		7.63%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.42%-10.76%0.71%

Correlation

The correlation between EGRW.L and CEUR.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.41

Over the past year, EGRW.L and CEUR.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRW.L и CEUR.L

Секторы
EGRW.L
CEUR.L

Промышленность

24.4%
19.8%

Потребительский циклический сектор

23.1%
6.2%

Финансовые услуги

17.0%
25.1%

Технологии

9.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.4%

Здравоохранение

2.9%
13.8%

Сырьевые материалы

2.7%
3.8%

Энергетика

1.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
5.3%

Промышленность

EGRW.L
24.4%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

EGRW.L
23.1%
CEUR.L
6.2%

Финансовые услуги

EGRW.L
17.0%
CEUR.L
25.1%

Технологии

EGRW.L
9.6%
CEUR.L
10.4%

Коммуникационные услуги

EGRW.L
9.3%
CEUR.L
3.4%

Здравоохранение

EGRW.L
2.9%
CEUR.L
13.8%

Сырьевые материалы

EGRW.L
2.7%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

EGRW.L
1.2%
CEUR.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

EGRW.L
0.9%
CEUR.L
7.2%

Недвижимость

EGRW.L
0.3%
CEUR.L
1.7%

Коммунальные услуги

EGRW.L
0.2%
CEUR.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с EGRW.L:
EGRW.L с EUEA.ASEGRW.L с LGGE.DEEGRW.L с MMS.LEGRW.L с CS1.LEGRW.L с FLXD.LEGRW.L с SX5S.LEGRW.L с GBSP.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

EGRW.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRW.L
Ранг доходности на риск EGRW.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRW.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.25

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.85

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

5.75

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRW.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRW.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и CEUR.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRW.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-36.02%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.05%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.75%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-21.40%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.65%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.80%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и CEUR.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRW.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.29%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.54%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.82%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.32%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

15.72%

+9.54%

Сравнение комиссий EGRW.L и CEUR.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и CEUR.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.09%2.15%2.28%2.00%2.30%1.72%1.04%1.61%1.94%1.37%

Часто задаваемые вопросы

EGRW.L and CEUR.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for EGRW.L.

EGRW.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for EGRW.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRW.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор