Сравнение EGRP.L с LDEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L).
EGRP.L и LDEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и LDEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 7.68% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.34% | 45.02% | 8.90% | 14.40% | 3.49% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.34%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
LDEG.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и LDEG.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
LDEG.L
Сравнение EGRP.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.42 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.01 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.42 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 16.23 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.42 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и LDEG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и LDEG.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LDEG.L в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.30% | 3.48% | 4.28% | 4.17% | 3.76% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и LDEG.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и LDEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -15.97% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.03% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -2.91% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.01% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.19% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и LDEG.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.08% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.07% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.59% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.18% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 16.18% | +9.51% |