PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и LCUK.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.29%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist
5.47%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%
Разные валюты инструментов

EGRP.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 5.47%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

LCUK.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.61%
1 год
20.64%
3 года*
13.19%
5 лет*
11.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Сравнение комиссий EGRP.L и LCUK.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LLCUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.45

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.86

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.46

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

9.46

-7.41

EGRP.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.45

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и LCUK.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и LCUK.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist
0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и LCUK.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и LCUK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-35.54%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.18%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-12.65%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.40%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.99%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.38%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и LCUK.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.31%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.38%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.20%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.90%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

15.73%

+9.96%