PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и GLDW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%14.69%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
10.23%53.57%28.18%7.26%11.82%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 10.23%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

GLDW.L

1 день
-1.50%
1 месяц
-8.13%
С начала года
10.23%
6 месяцев
23.35%
1 год
46.26%
3 года*
29.86%
5 лет*
22.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

WisdomTree Core Physical Gold

Сравнение комиссий EGRP.L и GLDW.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LGLDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.90

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.36

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.74

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

11.36

-9.30

EGRP.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.90

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.44

-0.89

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и GLDW.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и GLDW.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и GLDW.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и GLDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-17.86%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-17.86%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-17.86%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-10.86%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.27%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.31%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и GLDW.L

Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) составляет 6.66%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

11.65%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

21.03%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

24.22%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

15.98%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

15.94%

+9.75%