PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRP.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRP.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRP.L и GGRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-3.64%18.03%-6.32%17.27%-12.49%13.78%10.77%27.76%-13.05%16.31%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-2.56%8.36%11.10%11.54%-3.39%20.90%12.53%29.81%-5.38%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью -2.56%.


EGRP.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.07%
3 года*
3.52%
5 лет*
4.53%
10 лет*

GGRG.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.91%
3 года*
8.25%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGRP.L и GGRG.L

EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.


Доходность на риск

EGRP.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRP.L
Ранг доходности на риск EGRP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRP.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRP.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRP.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRP.LGGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.67

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

5.94

-3.88

EGRP.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRP.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRG.L равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRP.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRP.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между EGRP.L и GGRG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRP.L и GGRG.L

Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRP.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.28%2.11%2.32%1.98%2.18%1.83%1.03%1.68%1.91%1.36%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRP.L и GGRG.L

Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и GGRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRP.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.89%

-22.15%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.70%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-16.17%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.96%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.92%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.10%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRP.L и GGRG.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRP.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.09%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.57%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.30%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.07%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

13.54%

+12.15%