Сравнение EGOG.L с IAAA.L
EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - EGOG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGOG.L returned -0.75%/yr vs -1.97%/yr for IAAA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EGOG.L и IAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGOG.L торгуется в GBp, в то время как IAAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGOG.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью 0.50%.
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
IAAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам EGOG.L и IAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -13.02% | -1.80% | -0.02% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 0.47% | 3.40% | -4.06% | 2.60% | -11.38% | -7.06% | -1.12% |
Correlation
The correlation between EGOG.L and IAAA.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Over the past year, EGOG.L and IAAA.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGOG.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск
EGOG.L
IAAA.L
Сравнение EGOG.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGOG.L | IAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.00 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGOG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.15 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EGOG.L и IAAA.L
Максимальная просадка EGOG.L за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOG.L и IAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGOG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -24.39% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.01% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -5.84% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -18.89% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -18.15% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -9.49% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.62% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGOG.L и IAAA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) составляет 1.57%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что EGOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGOG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.31% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.89% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 6.78% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 9.35% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 10.23% | -1.61% |
Сравнение комиссий EGOG.L и IAAA.L
И EGOG.L, и IAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGOG.L и IAAA.L
Дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью IAAA.L в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.69% | 2.46% | 2.37% | 1.52% | 0.76% | 0.49% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.89% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
EGOG.L and IAAA.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGOG.L and IAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EGOG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares.
Подберите оптимальное распределение для EGOG.L и IAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор