Сравнение EGOG.L с AGHG.L
EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGOG.L returned 2.65%/yr vs 3.65%/yr for AGHG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EGOG.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности EGOG.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGOG.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 0.55%.
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGOG.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -5.12% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.58% | 2.41% | 5.75% | -4.49% |
Correlation
The correlation between EGOG.L and AGHG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, EGOG.L and AGHG.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGOG.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
EGOG.L
AGHG.L
Сравнение EGOG.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGOG.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.24 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGOG.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.50 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок EGOG.L и AGHG.L
Максимальная просадка EGOG.L за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки AGHG.L в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGOG.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGOG.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -6.65% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.24% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.48% | -4.02% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -1.02% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -1.70% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.78% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGOG.L и AGHG.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EGOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGOG.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.23% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.22% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.89% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 4.96% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 4.96% | +3.66% |
Сравнение комиссий EGOG.L и AGHG.L
EGOG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGOG.L и AGHG.L
Дивидендная доходность EGOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AGHG.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% | 0.00% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EGOG.L and AGHG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EGOG.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EGOG.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для EGOG.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор