Сравнение EGMW.L с WRDA.L
EGMW.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - EGMW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. EGMW.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности EGMW.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGMW.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EGMW.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGMW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
EGMW.L
WRDA.L
Сравнение EGMW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EGMW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGMW.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGMW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EGMW.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGMW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGMW.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGMW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | — | — |
Сравнение комиссий EGMW.L и WRDA.L
EGMW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGMW.L и WRDA.L
Ни EGMW.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EGMW.L.
EGMW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for EGMW.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для EGMW.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор