Сравнение EGLN.L с XGDU.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both Gold funds - EGLN.L tracks the LBMA Gold Price while XGDU.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 18.69%/yr vs 18.73%/yr for XGDU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и XGDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как XGDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью -3.44%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 10.12%
XGDU.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и XGDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -3.74% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | -0.23% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -3.44% | 45.18% | 34.52% | 10.05% | 6.10% | 3.10% | -1.95% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and XGDU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between EGLN.L and XGDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
XGDU.L
Сравнение EGLN.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | XGDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.99 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и XGDU.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и XGDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -22.41% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -22.41% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -22.41% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.41% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -22.03% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -6.29% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 8.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и XGDU.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 7.96%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.89% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 22.55% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 25.22% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.97% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.70% | -0.70% |
Сравнение комиссий EGLN.L и XGDU.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и XGDU.L
Ни EGLN.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EGLN.L and XGDU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.12% for XGDU.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и XGDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор