Сравнение EGLN.L с SGLD.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - EGLN.L tracks the LBMA Gold Price while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 19.70%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGLN.L показывает доходность 4.83%, а SGLD.L немного выше – 4.91%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
SGLD.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -1.73% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 4.92% | 45.31% | 34.56% | 9.96% | 6.11% | 3.10% | 13.94% | 21.00% | 3.33% | -2.17% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and SGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between EGLN.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
SGLD.L
Сравнение EGLN.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.66 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и SGLD.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -36.98% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.80% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -16.80% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -16.80% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -15.06% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -12.34% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и SGLD.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.82% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 21.17% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 24.00% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.66% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.08% | -0.70% |
Сравнение комиссий EGLN.L и SGLD.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и SGLD.L
Ни EGLN.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EGLN.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор