Сравнение EGLN.L с AUCO.L
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - EGLN.L tracks the LBMA Gold Price while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGLN.L returned 19.69%/yr vs 23.42%/yr for AUCO.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью 0.44%.
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 61.60%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -1.73% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.45% | 148.38% | 25.74% | 11.57% | -8.97% | -3.43% | 11.70% | 47.41% | -6.23% | -3.52% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and AUCO.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between EGLN.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
EGLN.L
AUCO.L
Сравнение EGLN.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLN.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.47 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLN.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.65 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.30 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и AUCO.L
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -73.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -73.61% | +55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -29.04% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -29.04% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -41.99% | +25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -24.61% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -35.12% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 11.22% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и AUCO.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) составляет 5.42%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 15.17% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 35.16% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 43.91% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 36.01% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 33.69% | -19.31% |
Сравнение комиссий EGLN.L и AUCO.L
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и AUCO.L
Ни EGLN.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and AUCO.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор