Сравнение EGLN.L с ASWC.DE
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, EGLN.L returned 26.55% vs 16.90% for ASWC.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и ASWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.
EGLN.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.07%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGLN.L и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.22% | 46.01% | 34.32% | 5.61% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and ASWC.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
EGLN.L
ASWC.DE
Сравнение EGLN.L c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.10 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и ASWC.DE
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -12.58% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -12.58% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -2.83% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -2.47% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 5.51% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и ASWC.DE
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.89% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 15.89% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 20.35% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 19.11% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.11% | -3.09% |
Сравнение комиссий EGLN.L и ASWC.DE
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и ASWC.DE
Ни EGLN.L, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and ASWC.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
EGLN.L is categorized as Gold, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.49% for ASWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор