PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLBX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLBX с SSGJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGLBX (Elfun International Equity Fund) and SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from State Street. Over the past 10 years, EGLBX returned 8.78%/yr vs -12.89%/yr for SSGJX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EGLBX charges 0.37%/yr vs 0.27%/yr for SSGJX.

Доходность

Сравнение доходности EGLBX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLBX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции EGLBX превзошли акции SSGJX по среднегодовой доходности: 8.78% против -12.89% соответственно.

EGLBX

1 день
-0.14%
1 месяц
4.28%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.15%
1 год
16.57%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.78%

SSGJX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.64%
6 месяцев
16.80%
1 год
31.45%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.33%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLBX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLBX
Elfun International Equity Fund		8.91%22.41%3.40%20.35%-16.09%9.11%13.33%30.15%-16.35%22.99%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		14.64%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%

Correlation

The correlation between EGLBX and SSGJX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between EGLBX and SSGJX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun International Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с EGLBX:
EGLBX с ELFNXEGLBX с VXUSEGLBX с SSBWXEGLBX с ELFTXEGLBX с IVFIXEGLBX с EPDPXEGLBX с GSIMX
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с SSEYX

Доходность на риск

EGLBX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLBX
Ранг доходности на риск EGLBX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLBX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLBX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLBXSSGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.39

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.35

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.89

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.20

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLBX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SSGJX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLBX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLBXSSGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.39

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.40

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.39

+0.81

Просадки

Сравнение просадок EGLBX и SSGJX

Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что меньше максимальной просадки SSGJX в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и SSGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLBXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.96%

-92.55%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.23%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-13.61%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.19%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-92.55%

+60.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-82.14%

+82.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-50.64%

+38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.89%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLBX и SSGJX

Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) имеют волатильность 4.35% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLBXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.39%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.54%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.74%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

32.56%

-15.55%

Сравнение комиссий EGLBX и SSGJX

EGLBX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SSGJX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLBX и SSGJX

Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности SSGJX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLBX
Elfun International Equity Fund		10.49%11.42%6.62%1.95%6.97%8.23%1.17%1.68%2.49%1.56%2.19%1.85%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.79%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EGLBX and SSGJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSGJX has higher volatility (4.56%) compared to EGLBX (4.35%). In terms of maximum drawdown, EGLBX dropped -60.96% vs SSGJX's -92.55%.

SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLBX и SSGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор