Сравнение EGLBX с SSGJX
EGLBX (Elfun International Equity Fund) and SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from State Street. Over the past 10 years, EGLBX returned 9.45%/yr vs 10.08%/yr for SSGJX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EGLBX charges 0.37%/yr vs 0.27%/yr for SSGJX.
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и SSGJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции EGLBX уступали акциям SSGJX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.08% соответственно.
EGLBX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 9.45%
SSGJX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам EGLBX и SSGJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 8.42% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 12.92% | 32.51% | 4.92% | 15.59% | -16.57% | 8.21% | 10.93% | 21.27% | -14.19% | 27.00% |
Correlation
The correlation between EGLBX and SSGJX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between EGLBX and SSGJX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLBX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск
EGLBX
SSGJX
Сравнение EGLBX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLBX | SSGJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.71 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.36 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и SSGJX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки SSGJX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и SSGJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLBX | SSGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -36.15% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.23% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -13.61% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -30.19% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -36.15% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.31% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -8.29% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.93% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и SSGJX
Текущая волатильность для Elfun International Equity Fund (EGLBX) составляет 4.90%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLBX | SSGJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.22% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.60% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.57% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.93% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.76% | +1.08% |
Сравнение комиссий EGLBX и SSGJX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SSGJX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и SSGJX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности SSGJX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 10.54% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 3.84% | 4.34% | 4.43% | 2.93% | 2.73% | 4.07% | 1.57% | 4.69% | 8.03% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EGLBX and SSGJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSGJX has higher volatility (6.22%) compared to EGLBX (4.90%). In terms of maximum drawdown, EGLBX dropped -60.96% vs SSGJX's -36.15%.
SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGLBX и SSGJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор