Сравнение EGGY с CSHP
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 50.17% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 38.58%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
EGGY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 38.58%
- 6 месяцев
- 36.91%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 38.58% | 16.46% | -1.22% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 0.00% |
Correlation
The correlation between EGGY and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
EGGY
CSHP
Сравнение EGGY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 7.44 | -6.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 65.71 | -62.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 432.16 | -425.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 11.91 | -10.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 10.75 | -9.39 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и CSHP
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -0.08% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -0.06% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.00% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 0.01% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и CSHP
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 0.07% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 0.24% | +23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 0.33% | +28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 0.40% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 0.40% | +28.24% |
Сравнение комиссий EGGY и CSHP
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и CSHP
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.74%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.74% | 28.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (12.26%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, EGGY leads with 50.17% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 50.17% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 25.74%, compared with 3.92% for CSHP.
EGGY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: NestYield and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор