PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFEY с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGFEY с BBVA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGFEY (Eurobank Ergasias SA) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EGFEY in Banks - Regional, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, EGFEY returned 15.73%/yr vs 19.67%/yr for BBVA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGFEY и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGFEY показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции EGFEY уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 15.73% против 19.67% соответственно.

EGFEY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
28.79%
3 года*
41.11%
5 лет*
36.75%
10 лет*
15.73%

BBVA

1 день
-2.67%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
54.88%
3 года*
55.71%
5 лет*
36.75%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGFEY и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFEY
Eurobank Ergasias SA		-14.27%125.49%37.61%62.50%8.79%37.95%-27.11%91.93%-51.14%47.14%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-1.70%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Correlation

The correlation between EGFEY and BBVA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGFEY:

$14.86B

BBVA:

$125.74B

EPS

EGFEY:

$0.19

BBVA:

$1.84

Коэффициент P/E

EGFEY:

10.62

BBVA:

12.05

Коэффициент PEG

EGFEY:

0.09

BBVA:

0.44

Коэффициент P/S

EGFEY:

2.72

BBVA:

2.77

Коэффициент P/B

EGFEY:

1.34

BBVA:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

EGFEY:

$5.48B

BBVA:

$47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGFEY:

$2.53B

BBVA:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

EGFEY:

$1.93B

BBVA:

$18.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eurobank Ergasias SA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с EGFEY:
EGFEY с NBGRY
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

EGFEY vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFEY
Ранг доходности на риск EGFEY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFEY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFEY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFEY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFEY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFEY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFEY c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFEYBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.65

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.21

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.49

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

6.60

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFEY vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFEY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFEY и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFEYBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EGFEY и BBVA

Максимальная просадка EGFEY за все время составила -76.04%, примерно равная максимальной просадке BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFEY и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGFEYBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.04%

-78.31%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.66%

-22.14%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-22.14%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

-42.28%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.72%

-69.63%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-12.24%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-29.08%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

8.34%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFEY и BBVA

Текущая волатильность для Eurobank Ergasias SA (EGFEY) составляет 0.00%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EGFEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGFEYBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.74%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

26.60%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

33.46%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.43%

33.52%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

36.29%

+23.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFEY и BBVA

Дивидендная доходность EGFEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BBVA в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.87%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
EGFEY
Eurobank Ergasias SA		1.34%3.64%4.56%0.00%0.00%0.00%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGFEY и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurobank Ergasias SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.67B
10.65B
(EGFEY) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGFEY и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eurobank Ergasias SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
82.9%
Активы портфеля
EGFEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

EGFEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила об операционной прибыли в 509.49M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

EGFEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о чистой прибыли в 399.64M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

EGFEY and BBVA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVA has higher volatility (8.74%) compared to EGFEY (0.00%). In terms of maximum drawdown, EGFEY dropped -76.04% vs BBVA's -78.31%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGFEY и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор